Что вы должны знать, если используете стратегию Latency Arbitrage

Арбитражная торговля — это стратегия трейдинга, которая заключается в поиске курсовых разниц и открытии позиций на основе этих расхождений. Для этой стратегии не свойственен анализ актива, как правило валютной пары на рынке fix api forex, на предмет технического анализа. Также, для успешной арбитражной стратегии не нужно определять таймфрейм инструмента. Суть заключается в анализе текущей стоимости (цены) и сравнению её с другими биржевыми площадками или брокерскими компаниями.

Выделяют несколько видов арбитражного трейдинга:

  1. Fix api Latency Arbitrage
  2. Fix api 2-leg Arbitrage
  3. Triangle Arbitrage
  4. Lock Arbitrage

Сегодня мы с вами разберём первый вид арбитражного трейдинга и я освящу все подводные камни и преимущества данной стратегии.

Latency Arbitrage — это вид арбитражного трейдинга, суть которого состоит в одновременном анализе одного и того же актива, но в разных fix api forex брокеров. При данной стратегии, трейдер проводит анализ стоимости валютной пары и ищет курсовые отличия в разных брокеров. Если эти отличия были найдены, нужно определить какой брокер даёт более точные цены, а какой с задержкой. После этого, сделки открываются в «более медленного» брокера в сторону «быстрого».

Разберём на примере: стоимость валютной пары EURGBP составляет 0.8955 в одного брокера (пускай мы уже знаем, что он является более быстрым) и 0.8950 у второго (более медленного). Таким образом, трейдер принимает решение о покупке актива через второго брокера. Ведь стоимость у быстрого уже на 5 пунктов выше нежели у медленного. Это сигнал к тому, что стоимость актива будет расти к запаздывающему уровню.

Как Вы уже поняли, одному трейдеру сложно совершить подобную операцию, так как рынок fix api forex не постоянен и уследить человеческому глазу за курсовой разницей и ещё й сыграть на этом — просто невозможно. Однако выход найден в торговых роботах, которые на основе алгоритма, приведённого выше, проводят анализ на наличие разницы в цене и открывают сделку. Это в разны сокращает время совершения операции и увеличивает их количество, ведь процесс анализа и заключение сделки составляет долю секунды.

Преимущества Latency Arbitrage:

  1. При использовании алгоритмической стратегии — мгновенное исполнение ордеров;
  2. Риск просадки составляет только курсовую разницу, что сводит его к минимальным долям;
  3. Открыт счёт только у одного форекс брокера;
  4. Большая торговая активность;
  5. Высокий уровень доходности, который создаётся путём совершения множества спекулятивных позиций.

Недостатки Latency Arbitrage:

  1. За счёт того, что сделки совершаются на стороне запаздывающего брокера, существует вероятность низкого качества компании, что может понести инвестиционные риски;
  2. Наличие больших спредов и проскальзывания могут свести торговый результат к нулю.

Это ключевые параметры данного вида арбитражного трейдинга. Исходя из них, существует ряд моментов, на которые следует обратить внимания, перед началом открытия позиций согласно данного алгоритма:

  1. Для начала, определите быстрого и медленного брокера. Это позволит в настройках алгоритмической системы задать параметры на какой стороне следует совершить позицию;
  1. Медленный брокер — это тревожный звонок для трейдера. Нужно контролировать процесс торговли. Более того, рекомендую искать поиск не среди худших брокерских компаний, а среди лучших. Пускай задержка между ценами в брокеров будем меньшей, но это будет гарантировать сохранность средств.
  1. Автоматизируйте алгоритм для fix api. Если у Вас уже есть робот, который торгует по стратегии Latency Arbitrage, следует его оптимизировать под условия трейдинга на протоколе fix. Это позволит обойти спреды и проскальзывания со стороны брокера и торговать только по курсовой разницы, что увеличит финансовый результат fix api трейдинга.

Я рекомендую вам обратить внимания на все нюансы данного вида торговли, ведь знание ключевых особенностей позволят оптимизировать алгоритм и улучшить финансовое показатель от торговой деятельности.

2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *